ÜBERBLICK ÜBER SYNAPSE

Dieser Eintrag befasst sich mit der Simulationsplattform Synapse von Alpha Reply, mit der Finanzinstitute ihre Kontrollumgebung gegen Finanzkriminalität testen können. Es wird ein Überblick darüber geben, worum es bei Synapse geht, und dabei sowohl auf geschäftliche als auch auf technische Aspekte der Entwicklung einer derartigen Plattform eingegangen..

Was ist Synapse?

Synapse ist eine Plattform, die realistische Finanztransaktionen sowohl zwischen Privat- als auch zwischen Unternehmenskunden simuliert, um zu prüfen, ob es sich dabei um betrügerische Aktivitäten handelt. Finanztransaktionen umfassen zweierlei:

• authentische Transaktionen zwischen zwei Parteien
• betrügerische Transaktionen, die auf Betrug oder Frinanzkriminalität durch eine oder mehrere der beteiligten Partein abzielen

Banken und andere Finanzinstitute können Synapse nutzen, um die Leistung ihrer Kontrollumgebungen zu bewerten, und zwar anhand verschiedener Kennzahlen, die mit dem Anteil betrügerischer Transaktionen, die von den bestehenden Kontrollen nicht als betrügerisch gekennzeichnet werden (falsche Negativergebnisse), sowie mit dem Anteil authentischer Transaktionen, die fälschlicherweise als betrügerisch eingestuft werden (falsche Positivergebnisse), in Verbindung stehen.

Zur Erreichung dieses Ziels gilt es, zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen: In funktionaler Hinsicht mussten wir:

• den Mechanismus zur Generierung authentischer Transaktionen so konzipieren, dass er das Verhalten echter Agenten realistisch nachahmt und dabei ein breites Spektrum von Finanz- und Ausgabemustern umfasst, aber gleichzeitig realistische aggregierte Merkmale aufweist.
• betrügerische Verhaltensweisen implementieren, die ein breites Spektrum von Schemata und Typologien umfassen, ausgehend von dem, was die Betrugs- und Geldwäschebeauftragten zahlreicher Finanzinstitute verwenden.
• sicherstellen, dass betrügerische Transaktionen, die sich aus den ausgewählten Typologien ergeben, realistisch sind und eine gewisse Zufälligkeit in Bezug auf ihre Merkmale (wie Betrag, Zeitpunkt der Transaktion, Zahlungskanal usw.) aufweisen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS DESIGN UM DIE OBEN GENANNTEN HERAUSFORDERUNGEN ZU BEWÄLTIGEN, WÄHLTEN WIR EINEN AGENTENBASIERTEN MODELLIERUNGSANSATZ (ABM).

Synapse erstellt ein Universum von Agenten mit je verschiedenen Merkmalen und weist ihnen Verhaltensweisen zu, welche die von ihnen getätigten Transaktionen steuern (authentisch oder betrügerisch). Dann lässt es die Agenten in iterativen Schleifen Transaktionen untereinander tätigen.

Synapse arbeitet mit drei verschiedenen Arten von Agenten:

• Haushalte umfassen eine oder mehrere Personen, die Einnahmen aus verschiedenen Quellen (wie Einkommen, Anlagen, anderes) haben und die konsumieren und investieren, wobei sie Produkte von Finanzinstituten nutzen
• Unternehmen beschäftigen Haushaltsmitglieder und erwirtschaften Einnahmen von Haushalten und anderen Unternehmen, mit denen sie Geschäfte tätigen
• Finanzinstitute sind Unternehmen, die darüber hinaus eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen anbieten, wie Zahlungen, Darlehen und Anlagen.

Das Ergebnis der Simulationen mit Agenten, die Finanzinstitute sind, ist eine Liste von Kunden (einschließlich typischer KYC-Informationen) mit ihrer gesamten Transaktionshistorie. Das Endnutzer-Finanzinstitut stellt eines der zahlreichen Finanzinstitute im Agentenuniversum von Synapse dar (mit einer der Realität entsprechenden Produktpalette und Kundenbasis). Das übrige Universum ist so kalibriert, dass es einem breiten Spektrum von Merkmalen des Heimatlandes der Finanzinstitute entspricht. Ausländische Agenten werden auf ähnliche, wenn auch vereinfachte Weise simuliert.

Technischer Überblick

Die technischen Implikationen bei der Konzeption eines derartigen Systems sind nicht trivial. Ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung der Plattform ist die Schaffung eines Systems, das auf hunderte Millionen Agenten skalieren und viele Milliarden Finanztransaktionen generieren und in der Regel über mehrere Jahre hinweg speichern kann.

Wir haben uns dafür entschieden, https://golang.org/ zu verwenden, das uns aus verschiedenen Gründen als am besten geeignet erschien:

• Sein Modell der gleichzeitigen Programmierung ermöglicht eine einfache und expressive Architektur des ABM-Ansatzes.
• Eine starke Typisierung ist entscheidend für ein System dieser Komplexität.
• Seine Syntax ist weniger wortreich als Java und ermöglicht eine schnelle Prototyperstellung von Ideen.
• Es handelt sich um eine sehr schnelle, kompilierte Sprache.
• Sie verfügt über eine einfache und robuste native Net-Bibliothek.
• Und schließlich basiert sie auf einem Kompositionsansatz (statt auf einem Vererbungsansatz) für objektorientierte Programmierung, der sich perfekt für unsere Architektur eignet.

Die wichtigste Entscheidung in Bezug auf die technische Konzeption war, das Potenzial zur parallelen Ausführung von Simulationen zu maximieren. Dies ist ein komplexes Thema, kurz gesagt bedeutet das:

• In einer ersten Version (MVP) läuft Synapse auf einem einzigen Server und parallelisiert Simulationen auf allen seinen CPUs.
• Je nachdem, wie sie auf Hochleistungsservern skaliert, werden wir danach eine zweite Version herausbringen, die über mehrere Server verteilt ausgeführt wird.

Infrastruktur und Verteilung

Der letzte Bereich, der angesprochen werden muss, ist die Art und Weise, wie unsere Kunden (also die Finanzinstitute) mit Synapse interagieren werden. Unsere aktuelle Wahl lautet:

• Einrichtung eines leichtgewichtigen WebSocket-Servers, über den unsere Kunden Simulationen starten und aktuelle Echtzeit-Informationen (wie Fortschritt, Protokolle, andere Wirtschaftsindikatoren ...) erhalten können.
• Beide bieten: Batch-Speicherung von Transaktionen in einem benutzerdefinierten Cloudspeicher und Streaming von Transaktionen über Kafka

Schluss

Dieser Überblick über die verschiedenen Aspekte, die bei der Konzeption und Entwicklung von Synapse eine Rolle spielen, ist absichtlich (sehr) umfassend, aber dennoch kurzgehalten.

Wenn Sie die Berichterstattung über Synapse verbessern wollen und prüfen, wie Sie die Plattform für Ihre Organisation nutzen können, kontaktieren Sie uns bitte unter