Una piattaforma modulare

I moduli della piattaforma Definio Reply™ sono in grado di rispondere esaustivamente alle esigenze di analisi e monitoraggio di asset finanziari. Il cliente ha la possibilità di ottimizzare e personalizzare il prodotto a seconda dei propri requisiti. La suite Definio Reply™ è stata realizzata per rispondere alle esigenze di: Financial Database (storico e multiprovider), Portfolio Analysis, Risk Management, Reporting and Control, Engines.

I 5 MODULI DELLA PIATTAFORMA sono:

1. Definio Master Data

Questo modulo estende le funzionalità della base dati di Definio Reply™ per gestire in modo automatico e centralizzato l’aggiornamento e il monitoraggio della base dati. Il modulo abilita anche la gestione degli indici custom, delle proxy e delle strutture di tassi. Definio Master Data permette di accedere ai principali info provider, gestendo la normalizzazione ed il controllo di ongi singolo ticker. Dati provenienti da fonti interne all’azienda e lo stesso Definio, possono diventare contributori di Definio Master Data. In questo modo il database diventa l’hub aziendale dei dati finanziari certificati. Dispone inoltre di connettori verso i principali open data finanziari, dalle banche centrali a Yahoo e Google.

2. Portfolio Analysis

Processo giornaliero di analisi portafoglio

Definio Reply™ è in grado di calcolare e storicizzare il valore e la composizione di portafogli, strumenti finanziari, indici e benchmark, analizzando la performance assoluta o relativa. La completezza delle informazioni mantenute permette l'utilizzo di modelli di analisi evoluti. Definio Reply™ fornisce molti metodi per la gestione e l'analisi dei dati di portafoglio, tra cui l'analisi dei portafogli singoli e loro aggregazioni (patrimoni clienti, linee di gestione, totale istituto, …), la definizione e l'analisi di portafogli modello, strategie e portafogli simulati.

Il modulo di performance management calc​ola a livello di portafoglio (singolo, aggregato, modello e simulato) indicatori di risk adjusted performance con approccio Money Weighted e Time Weighted. Le stesse analisi e metriche disponibili per il portafoglio sono presenti anche sul benchmark e nell’analisi dell’active performance. Le analisi si possono raggruppare in tre macro aree:

• Performance assoluta per portafogli e benchmark (Total Return, Volatility, Sharp Ratio, ... )
• Performance relative; confronto tra portafoglio e benchmark, asset class e peer class (Excess Return, Tracking Error, Information Ratio, ...)
• Contribuzione alla performance individuando quali sono i cluster che creano o distruggono valore sia a livello di portafoglio che di benchmark.

3. Definio Risk Management

Definio Reply™ fornisce in un’unica soluzione l'analisi dei rischi ex-ante ed ex-post degli investimenti finanziari. Con Definio Reply™ è possibile:

• monitorare ogni portafoglio costantemente nel tempo, attraverso il calcolo degli indicatori di rischio con cadenza periodica;
• monitorare aggregati di portafogli, portafogli simulati e portafogli modello;
• analizzare il rischio assoluto del singolo portafoglio e quello relativo rispetto a un indice, un prodotto concorrente o un tasso di riferimento;
• misurare il contributo al rischio del singolo strumento rispetto al portafoglio totale o ad un suo sotto-portafoglio;
• valutare l’impatto della variazione variazione di asset allocation (what-if);
• effettuare attività di Stress Testing e Back Testing.

4. Reporting e Controllo

Reporting

Un’ambiente di reporting integrato nella piattaforma Definio Reply™ permette la creazione e la distribuzione di reportistica multiformato.

Definio Reply™ fornisce all’utente un insieme di report in grado di coprire vaste aree di analisi di un portafoglio, del cliente che ne è il proprietario e dei titoli che lo compongono. Attraverso un ambiente di editing semplice ed intuitivo l'utente può creare nuovi report e fogli di analisi. Tramite un ambiente di scheduling è possibile impostare la generazione automatica di un sottoinsieme qualsiasi tra tutti i report definiti. L’architettura open del database permette la facile integrazione con sistemi di reporting aziendali.

Controllo

• verifica costante della conformità degli investimenti rispetto alla normativa ed ai vincoli di mandato.​
• definizione di limiti su qualsiasi dimensione, misura o attributo presente nel database Definio
• attribuzione di regole e limiti a qualsiasi livello/nodo della gerarchia di portafogli; attribuzione di regole e limiti multipli
• d​efinizione di soglie di tolleranza per gli scostamenti dai parametri di riferimento
• controllo su una singola misura o su un insieme di misure (ad esempio controllo su tutte le duration che compongono il portafoglio)
• evidenza dei portafogli in scostamento o in prossimità di scostamento (tracking, alerting e reportistica specifica)
• storicizzazione di soglie e limiti a livello di portafoglio e di linea
• m​onitoraggio periodico dei portafogli ricevendo segnalazioni e allarmi in automatico

5. Engines

Gli engine presenti nella piattaforma Definio Reply™ possono essere resi disponibili anche all’esterno della piattaforma. Creando valore al dato introdotto nel sistema sul quale operano (data enrichment). E’ quindi possibile utilizzare solo la componente degli engines della piattaforma integrandoli all’interno di sistemi e processi proprietari, usando una piattaforma white label per estendere le funzionalità di analisi dei propri sistemi.

Esempi di utilizzo di singoli moduli ed engine:

• Centralizzazione e distribuzione del dato
  • API di accesso
  • Certificazione
  • Saving verso gli info provider
• Portafogli modello
• Analisi di mercato
• Database indici, cambi, tassi
• Simulazioni
• Reporting
• Engine di rischio e performance
• Master a​​nagrafico multiprovider